autocorrelation coefficient

См. также в других словарях:

• Autocorrelation — is a mathematical tool for finding repeating patterns, such as the presence of a periodic signal which has been buried under noise, or identifying the missing fundamental frequency in a signal implied by its harmonic frequencies. It is used… …   Wikipedia

• Autocorrelation — Autocorrélation L autocorrélation est un outil mathématique souvent utilisé en traitement du signal. C est la corrélation croisée d un signal par lui même. L autocorrélation permet de détecter des régularités, des profils répétés dans un signal… …   Wikipédia en Français

• Coefficient de corrélation multiple — Régression linéaire multiple Pour les articles homonymes, voir Régression. Sommaire 1 Modèle théorique 1.1 Exemple 1.2 E …   Wikipédia en Français

• Coefficient de détermination — Régression linéaire multiple Pour les articles homonymes, voir Régression. Sommaire 1 Modèle théorique 1.1 Exemple 1.2 E …   Wikipédia en Français

• Autocorrélation — L autocorrélation est un outil mathématique souvent utilisé en traitement du signal. C est la corrélation croisée d un signal par lui même. L autocorrélation permet de détecter des régularités, des profils répétés dans un signal comme un signal… …   Wikipédia en Français

• Fonction d'autocorrélation — Autocorrélation L autocorrélation est un outil mathématique souvent utilisé en traitement du signal. C est la corrélation croisée d un signal par lui même. L autocorrélation permet de détecter des régularités, des profils répétés dans un signal… …   Wikipédia en Français

• Correlogram — A plot showing 100 random numbers with a hidden sine function, and an autocorrelation (correlogram) of the series on the bottom …   Wikipedia

• Standard error (statistics) — For a value that is sampled with an unbiased normally distributed error, the above depicts the proportion of samples that would fall between 0, 1, 2, and 3 standard deviations above and below the actual value. The standard error is the standard… …   Wikipedia

• Portmanteau test — In statistics, a portmanteau test tests whether any of a group of autocorrelations of a time series are different from zero. Among portmanteau tests are both the Ljung Box test and the (now obsolete) Box Pierce test. The portmanteau test is… …   Wikipedia

• Autocovariance — In statistics, given a real stochastic process X ( t ), the autocovariance is simply the covariance of the signal against a time shifted version of itself. If each state of the series has a mean, E [ X t ] = mu; t , then the autocovariance is… …   Wikipedia

• Variance — In probability theory and statistics, the variance of a random variable, probability distribution, or sample is one measure of statistical dispersion, averaging the squared distance of its possible values from the expected value (mean). Whereas… …   Wikipedia